Quantifiable edges position sizing in forex

Minha tomada no dimensionamento óptimo da posição Um subscritor perguntou-me recentemente sobre minha tomada no dimensionamento da posição, e mais especificamente usando Optimal f. Para aqueles desconhecidos, Optimal f é um cálculo derivado por Ralph Vince, que calcula o tamanho de posição ideal que levaria a uma taxa de crescimento mais rápida. O Sr. Vince escreveu vários livros sobre o assunto e eu recomendo o seu trabalho. Heres minha tomada em usar Optimal f (ou toda a outra posição que classifica a fórmula para essa matéria). Optimal f pode ser o tamanho matematicamente ideal para uma posição se os negócios são gerenciados de forma otimizada. Para muitas pessoas, posições de tamanho ótimo se sentem agressivas. Enquanto a nossa percepção é muitas vezes que temos uma grande vantagem sobre um determinado comércio ou estratégia, a borda muitas vezes não é grande. A fim de manter a sua borda que você precisa para ser capaz de negociar a estratégia de uma maneira ideal. Se a estratégia é automatizada ou não importa discricionário. Você precisa ser capaz de aceitar as entradas quando eles acionam. Você precisa ser capaz de tomar saídas quando eles acionam. Mas tão importante e às vezes mais difícil é que você também precisa ser capaz de SENTAR quando não há nem uma entrada nem um disparo de saída. A sessão pode muitas vezes ser difícil quando os comerciantes têm o que eles percebem como uma posição grande que eles estão gerenciando. Muitos comerciantes têm uma tendência a querer gerenciar o comércio com mais cuidado com grandes posições. Isso pode significar parar de apertar mais cedo ou tomar lucros parciais um pouco mais rápido. Fazendo isso se sente bem e pode obter o comerciante para um nível de equilíbrio mais rápido, mas no longo prazo, quase sempre quer reduzir ou destruir a borda da estratégia. Paradas mais apertadas e ganhos mais rápidos tomando efetivamente significa mais perdedores e vencedores menores. Poucas estratégias podem suportar mais vencidos e vencedores menores e ainda olhar bom. F ideal pode ser o tamanho ideal matemático, mas na minha opinião o tamanho ideal é o mais próximo que você pode obter para Optimal f e ainda executar suas estratégias como eles foram projetados - mantendo a sua sanidade. 4 comentários: Bons pontos sobre os aspectos práticos, Rob. Gostaria de acrescentar que você também gostaria de olhar para as suposições por trás de optimal-f: que você tem uma boa alça sobre as probabilidades, eles são estáveis, e que você sabe a perda máxima. It39s perfeito para uma roda de roleta, mas não tão fácil de aplicar para investir / trading. Não há tópico mais importante do que o tamanho da posição. Quase ninguém pode sugerir um nome para o comércio e até mesmo um preço de entrada. Poucas pessoas sabem seu preço de saída e ainda menos sabem a questão mais importante de todos: o quanto para o comércio Seus comentários sobre o ajuste de uma posição grande são muito oportunos. Estou em paralisia de análise sobre uma nova estratégia de negociação reversa automática automatizada em torno da moeda AUD / USD usando barras de 5m minutos. Infelizmente, há momentos em que está mantendo uma posição que continua a crescer a excursão desfavorável, porque é tendência contra a minha posição. Análise revelou que os maiores lucros são nos primeiros 30 minutos e após a realização de mais de 80 minutos não houve um comércio que se tornou rentável provavelmente porque a estratégia automatizada inverteu o comércio eventualmente. Dado que, eu ainda tenho que encontrar uma maneira de ajustar a estratégia para melhorá-lo, e só perdeu na quinta-feira e sexta-feira grandes movimentos (mais de 2k em menos de 2 horas em 3 contratos globex) por causa do tempo gasto para reduzir risco. Até agora todos os métodos de redução de risco que eu tentei resultaram em pelo menos 10 mais comércios, maior perda individual (parece contraditório), menor retorno geral, mas a retirada máximo é menor. De qualquer forma, tendências de mercado e reversão média normal ajudam a evitar riscos. Assim, estas limitações práticas como sendo verificado na análise de estratégia também. Sobre Mim Rob Hanna Eu tenho negociado profissionalmente desde 2001. De janeiro de 2003 a fevereiro de 2007 a minha bi-semanal coluna Rob Hannas Putting It All Together apareceu em TradingMarkets. Tenho vindo a realizar investigação quantitativa e concepção de sistemas de negociação - na sua maioria focada em bordas de curto prazo desde 2004. Ver o meu perfil completoSetematic trading Inscrito em mar 2008 Status: testing 1.537 Posts Eu decidi abrir este tópico para discutir sobre o comércio sistemático e desenvolvimento de estratégias em Quotquantifiablequot maneira. Neste momento eu decidi me afastar do metatrader que eu tenho usado principalmente para o meu teste de estratégia de negociação e desenvolvimento bobo, sim, eu sei. Eu tenho analisado todos os tipos de plataformas e todos eles parecem muito não o que Im olhando assim Im vai construir a minha própria plataforma de testes durante o thread e discutir o processo mais sobre ele durante o thread. Im vai ir um pouco rota diferente do que a maioria das pessoas bem a maioria dos varejo folk pelo menos e usar um banco de dados para armazenar todos os dados. No momento eu já tenho um esquema sólido com dados de 1 minuto desde 2001 armazenados para todos os majores assim se alguém quiser ter alguma introspecção em intervalos diários etc, sinta-se livre para pedir Sua vai demorar cerca de 5 segundos para ver uma tabela estatística de londres Intervalos de abertura, por exemplo. Im também vai usar banco de dados um pouco diferente do que a maioria das pessoas, mas novamente, mais sobre isso mais tarde. Eu também vou discutir como separar elementos de um sistema eo que realmente faz uma dica de sistema: há três elementos que podem ser divididos em elementos menores e espero obter algumas idéias sobre como esclarecer isso ainda mais. Eu também espero que possamos encontrar algumas bordas quantificáveis ​​durante o thread, mas isso ainda é algo thats totalmente aberto e espero obter algumas idéias das pessoas seguindo o segmento. Eu pretendo adicionar automação para descobrir automaticamente adições aos sistemas que eu pretendo testar, mas este é um tipo de material avançado e talvez eu deveria falar sobre isso depois que o trabalho de base é feito. Eu quero alertar as pessoas, eu tenho experiência em tecnologia e tenho vindo a fazer a programação de 15 anos e negociação um pouco menos de 10 mais ou menos ativamente, em alguns anos eu não comércio de todo tão às vezes eu subestima totalmente o quão duro o material de tecnologia É para algumas pessoas, sinta-se livre para pedir qualquer coisa. É sobre isso. Vamos ver onde eu deveria ir primeiro .. Se você quiser obter alguns dados estatísticos sobre majores, não hesite em perguntar, eu poderia postar alguns detalhes sem perguntar. Eu tenho apenas coisas básicas agora, eu tenho que completar o quadro para chegar a coisas mais avançadas Alguns links para outros sites relacionados com a negociação sistemática Eu abri este para todos para postar links interessantes ou navegar por outros Subreddit de negociação sistemática Material relacionado à sistemática de negociação Software de código aberto relacionado ao sistemático trading Inscrito em fevereiro de 2008 Status: Lurking. Em primeiro lugar, como você define um dia de Forex para uma escala diária Desde que seu um mercado de 24 horas que horas você usa Se não, eu estaria interessado em algumas escalas diárias de USD / JPY, e possivelmente uma explanação pequena sobre como você determina tal números. Que software você tem, onde você começou seus dados, como você o testa, etc. Isso seria grande, agradecimentos Tudo que eu peço é uma possibilidade provar que o dinheiro não pode me fazer feliz. Espero que possamos ter uma boa discussão aqui, mikkom, parece que fazemos coisas semelhantes, eu faço negociação puramente sistemática eu só tinha terminado de hospedagem meu ATS em um nó Linux em CA para estar perto dos gateways MB, estou usando C e um banco de dados Postgres. Eu fui com o MySQL (testado um pouco berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum ponto. Mysql não é exatamente um top notch banco de dados, mas MyISAM é sobre o motor mais rápido há quando fazer lotes de qeries e pesquisa comercial é tudo sobre consultas e Im não muito interessado em recursos transacionais com este quadro. Eu fui com o MySQL (testado um pouco berkeley DB primeiro, mas surpreendentemente Mysql é mais rápido) e java. C é mais rápido, mas java é mais fácil de distribuir se eu decidir obter um cluster em algum ponto. Mysql não é exatamente um top notch banco de dados, mas MyISAM é sobre o motor mais rápido há quando fazer lotes de qeries e pesquisa comercial é tudo sobre consultas e Im não muito interessado em recursos transacionais com este quadro. Eu tive uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tinham tipo de um desastre com uma versão recente não estar a zero, aparentemente a gestão está agora a concentrar-se em recursos. Eu não executar um monte de grandes consultas históricas, eu só quero que os dados para ser seguro. Eu só manter os meses prevoius valor de dados por razões que eu acho que discutimos anteriormente em algum outro segmento. Edit: Agora eu acho que havia algumas limitações aparentemente arbitrárias com os timestamps do MySQL, eu timestamp o tempo de envio da ordem e tempo de preenchimento até o milissegundo mais próximo, se bem me lembro, o MySQL só tinha uma segunda resolução. Eu faço este timestamping a fim medir a eficácia de negociar simulado contra real. A quebra de uma onda não pode explicar o mar inteiro. Eu tive uma olhada no MySQL, é mais rápido e mais popular, mas parece que eles tinham tipo de um desastre com uma versão recente não estar a zero, aparentemente a gestão está agora a concentrar-se em recursos. Eu não executar um monte de grandes consultas históricas, eu só quero que os dados para ser seguro. Eu só manter os meses prevoius valor de dados por razões que eu acho que discutimos anteriormente em algum outro segmento. Editar: Agora eu acho que havia algumas limitações aparentemente arbitrárias com os carimbos de hora do MySQL, eu timestamp a ordem enviar tempo e tempo de preenchimento para o mais próximo. Eu acho que eu não vou entrar em discussão de banco de dados aqui é um pouco irrelevante, mas basicamente tanto mysql e postgres são bancos de dados maduros. Postgres é no passado conhecido por corrupção tão apenas obter seus backups diários. Eu acho que as novas versões são melhores eu acho que você está correto sobre a coisa micro / milissegundo, eu não estou planejando fazer coisas de alta freqüência, pelo menos, ainda assim seu não é um problema para mim. Um sistema de negociação é uma combinação das seguintes coisas Abertura de um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gestão de posição Isso é isso. Simples eh Bem, não realmente. É por isso que temos de definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento esboçar meus pensamentos abaixo. Entrando em um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um gatilho para o método de entrada para iniciar. - Método de entrada - como entrar em posição (entrada única em algum ponto, fade in, entrar no mercado quando certas regras coincidem - lotes de coisas podem ser adicionados aqui) - Selecione um método de gerenciamento de posição para negociações inseridas. O gerenciamento de posições pode ser dividido de forma que partes de posição (por exemplo, divididas por porcentagem ou algum outro método) sejam gerenciadas de maneira diferente. Posição de dimensionamento - Eu sempre iria com r para o tamanho total da posição - Regras para modificar o nível de risco, se necessário - (método de entrada define como o risco é dividido se a entrada é feita com várias posições) Gestão de posição - Quando uma posição ou parte de uma posição É fechado - ajuste de quotslquot e quottpquot (também fracionário sl e tp) - (possibilidade de desencadeamento de outros comércios com base no comércio fechado) Eu ficaria muito feliz em ouvir o que estou faltando se eu estou faltando alguma coisa. Estou tentando reunir todos os principais elementos de negociação sistemática para estas seções simples. Um sistema de negociação é uma combinação das seguintes coisas Abertura de um comércio Fechar um comércio ou o que eu chamo de gestão de posição Isso é isso. Simples eh Bem, não realmente. É por isso que temos de definir diferentes seções de cada um dos acima. Eu tento esboçar meus pensamentos abaixo. Entrando em um comércio - Regras mecânicas para acionar uma posição de entrada. Este é um gatilho para o método de entrada para iniciar. - Método de entrada - como entrar em posição (entrada única em algum ponto, fade in, entrar no mercado quando certas regras segundo corresponder - lotes de coisas. Você também quer incluir a questão quando devo comércio (ou não comércio) sistema X Eu acho que isso é coberto pela regra de dimensionamento de posição e regra de disparo de entrada. Eu pessoalmente nunca encerrar o sistema completamente, basta ajustar o risco para muito baixo. Ou você está falando sobre podridão do sistema nunca ouvi falar do rot sistema rot, mas eu acho Estamos falando sobre a mesma coisa, os sistemas tornam-se mais ou menos rentáveis ​​ao longo do tempo. Em vez de ajustar o risco eu ligar ou desligar sistemas, mas tudo se resume à mesma pergunta, que é como eu reajo a mudanças na rentabilidade ou mais Especificamente como eu atribuo uma métrica para a rentabilidade, a fim de ajustar o meu risco. A quebra de uma onda não pode explicar todo o mar. Eu nunca ouvi falar do termo podridão do sistema, mas acho que estamos falando sobre a mesma coisa, os sistemas se tornam mais Ou menos rentável ao longo do tempo. Em vez de ajustar o risco de ligar ou desligar sistemas, mas tudo se resume à mesma pergunta, que é como eu reajo a mudanças na rentabilidade ou mais especificamente como faço para atribuir uma métrica para a rentabilidade em ordem Para ajustar meu risco. Eu nunca fui capaz de fazer uma métrica sólida para a eficiência do sistema (normalmente você nunca sabe quando, por exemplo, a expansão da faixa atinge após longo período whipsaw), mas penso que os resultados métricos a serem usados ​​devem ser mapeados para o risco, não necessariamente 1: 1 embora. Edit: apenas para esclarecer sim, existem alguns aspectos que dão melhor expectativa, por exemplo, para sistemas breakout grandes breakouts tendem a acontecer quando a volatilidade está indo para baixo, mas eu não fui capaz de quantificar isso com tanta confiabilidade como eu gostaria, portanto Espero que o meu quadro vai ajudar nisso. Eu não quero adivinhar coisas e é por isso que eu mudei de volta para r fixo em minha negociação ao vivo e não r variável. Vai ser realmente interessante ver como sharpes e tais ar afetados quando o gerenciamento de risco extra é adicionado (eu tendem a fazer as duas maneiras tão mal também aumentar o risco sobre a expectativa positiva). Acrary (no elitetrader) tinha uma idéia muito interessante para testar se edge ainda era efémero, espero que eu não o cite mal, mas a idéia era correr muitos negócios aleatórios e comparar seus negócios de sistemas contra eles para ver se a vantagem ainda era válida. Eficiência de seu sistema versus trades aleatórios é uma métrica que eu tenho ponderado, mas a sua mais de uma medida de podridão do sistema de medida real de quando usar um sistema. Im vai implementar um algoritmo de descoberta automática que atravessa o seu histórico comercial e olha para os períodos onde os comércios foram mais unsuccesful e encontra características comuns da curva nesses pontos, mas ainda tem que haver alguma fábrica humana lá porque eu entendo muito bem como O ajuste incorreto da curva pode ser sim Eu testei métodos evolucionários no passado. Modelação do sistema de UNIT C 3.O tamanho da posição A gerência de risco ocorre quando, antes que você entre no mercado, você se pergunta: Quantos lotes eu vou comprar ou vender Isto É uma questão que cada comerciante tem que responder em última instância, se eles fazem isso conscientemente ou não. As seções seguintes permitirão que você aplique uma fórmula precisa e responda essa pergunta conscientemente em vez de apenas puxar algo para fora do seu chapéu. O tamanho de posição é uma decisão que todo mundo faz para que seja melhor fazê-lo conscientemente e seguir um plano. Nos experimentos de Ralph Vince (ver a seção anterior), os quarenta participantes tiveram uma taxa de vitórias constante de 60 e uma razão de retorno constante de 2: 1. A partir daí, eles tiveram que encontrar uma estratégia de gerenciamento de risco. Gerentes de dinheiro bom perceber que não há muito que eles podem fazer sobre sorte e Payoff e que o sucesso no comércio especulativo muitas vezes depende do tamanho de cada posição. Isso significa definir um cenário de perda máxima e ser disciplinado o suficiente para cumpri-lo. Muitos comerciantes investem montantes inconsistentes em cada comércio, enquanto eles só têm de seguir algumas regras. Ser inconsistente ou oversizing um único comércio levará a Drawdowns em sua conta que poderia acabar com você. Sabendo o quanto você tem em risco em um único comércio em comparação com o seu capital total vai ajudar a sua negociação para se tornar muito mais estável. Como calcular o tamanho da posição Usando a distância entre o seu ponto de entrada e sua perda de parada é a maneira mais eficaz para determinar a quantidade máxima de risco. Os comerciantes podem adaptar as suas posições para manter-se consistente com as suas perdas máximas toleráveis, por exemplo, reduzindo o tamanho da posição se a parada é mais para fora. Para dimensionar uma posição. Você precisa saber: Quanto dinheiro você tem que negociar Qual a porcentagem de seu dinheiro que você está disposto a arriscar Qual é a distância entre o preço de entrada eo stop loss para cada comércio Qual é o pip valor por lote padrão do par de moedas negociadas Imagine que você tem uma conta com 10.000 dólares dos EUA e você está pronto para perder 2 em um comércio ruim. Você está considerando uma posição sobre o USD / JPY ea perda stop para esse comércio é definida a uma distância de 50 pips. O valor atual do pip por lote padrão é, digamos, de 9,85 dólares americanos. Você está agora pronto para calcular o tamanho de sua posição usando a fórmula: Tamanho da posição ((valor da conta x risco por negociação) / pips arriscado) / pip valor por lote padrão ((10.000 US X 2) / 50) / 9.85 200 USD / 50 pips) / 9,85 4 USD / 9,85 USD 0,40 lotes padrão (4 mini lotes ou 40.000 unidades monetárias) Caso você vá abrir várias posições. A mesma equação seria usada para limitar o risco global em todas as posições em aberto. A única diferença é que um número máximo de posições abertas tem de ser previamente definido e um risco parcial atribuído a cada uma das posições. Por exemplo, pegue a mesma conta de US $ 10.000 e limite o risco geral de perder em 6. Agora, atribua a cada negociação uma certa quantidade de risco até que você soma 6 - a partir daí, nenhuma nova posição pode ser aberta. Uma das características de arriscar uma porcentagem fixa é que ele força o comerciante a pensar em termos de porcentagens e não pips. Ao arriscar sempre a mesma porcentagem você pode fazer um lucro, mesmo quando o montante líquido total pip é negativo. A tabela a seguir mostra um exemplo: Se eu tiver apenas 1.000 dólares na minha conta para começar, como posso dimensionar adequadamente as posições? Sabemos que existem muitos comerciantes apaixonados pelo Forex que têm balanços muito pequenos. Isso não é incomum. Muitos comerciantes relatam saldos de conta média de menos de 10.000 dólares americanos. Se você tem um pequeno saldo de conta e você quer manter seu risco baixo, escolha um corretor - dealer que oferece lotes fracionários. Muitos negociantes têm tamanhos de lote muito menores do que 10.000 unidades, o chamado ldquomicro contas rdquo. Andrei Pehar, no webinar ldquo Estratégias de Negociação Institucional: Money Management 101 rdquo, explica a relação entre risco e recompensa e como calcular o tamanho do lote. Ele esclarece por que tantos comerciantes gastam centenas de horas e milhares de dólares tentando descobrir onde entrar e sair do mercado, enquanto eles mal sequer colocar um pensamento para o quanto de risco para colocar em cada comércio e quando aumentar ou diminuir esse risco. Neste webinar dedicado a ldquoRisk Gestão rdquo, Valeria Bednarik responde à questão de por que se temos regras para negociação que don39t temos regras para a gestão de dinheiro nos mercados de Forex. Ela lista ideias e regras muito úteis, completadas com tabelas excel e tabelas específicas. Medidas de Risco Baseadas em Patrimônio Líquido O cálculo do tamanho da posição descrito na seção anterior refere-se ao capital total em nossa conta de negociação, em termos de saldo da conta. As técnicas de gestão de dinheiro que vamos ver podem melhorar muito, supondo que existem outras maneiras de avaliar o nosso capital total. Em vez de decidir quanto margem de risco com base no saldo da conta, você pode usar o capital próprio. Equidade deve ser entendida como a quantidade de dinheiro que você realmente tem em qualquer ponto e tempo. Existe uma confusão comum quanto ao que é o patrimônio da conta eo que é o saldo da conta. No comércio há amisconception que quanto mais dinheiro você tem, mais fácil é ganhar dinheiro. Mas na realidade, o tamanho de uma conta traderrsquos tem absolutamente, positivamente nada a ver com a quantidade de retorno que o comerciante pode get. If você tem uma conta de 1.000 ou 100.000 dólares e usar 40 da margem sobre os comércios, você está Assumindo a mesma quantidade de risco - em termos de (não em termos absolutos) Let39s diferenciar as coisas através da implantação de três modelos básicos onde a equidade pode ser usado para calcular o tamanho da posição: Core Equity Model - Margem Livre É importante entender o que é significado por núcleo Desde que sua administração de dinheiro pode depender desta equidade. O capital próprio é a margem disponível para o comércio. Por exemplo, suponha que você não está alavancado, você tem um saldo de US $ 10.000 e você entra em um comércio com um mini-lote (1.000 dólares americanos), então seu capital próprio ou margem livre é de US $ 9.000. Se você entrar em outro comércio de US $ 1.000, seu patrimônio será de 8.000. É o modelo mais simples de todos, pois só leva em conta a quantidade necessária para abrir uma posição. Nosso capital social é igual ao capital inicial, menos os montantes para cada uma das posições, independentemente de como elas se desenvolvem. À medida que seu patrimônio líquido sobe ou cai, você pode ajustar o valor em dólar do seu risco. Seguindo o exemplo acima, se você deseja adicionar uma segunda posição aberta. Seu patrimônio principal cairá para 8.000 e você deve limitar seu risco para 800, se o limite for de 10 da margem disponível. Da mesma forma, você também pode elevar o seu nível de risco à medida que o seu patrimônio líquido sobe. Se você tem negociado com sucesso e fez um 5.000 dólares dos EUA em lucros, o seu patrimônio principal é agora de 15.000 dólares dos EUA. Você relacionaria seu risco com o novo capital básico ajustado por transação. Em algum momento, isso significa também que você poderia arriscar mais do lucro do que do saldo inicial inicial. Alguns comerciantes podem até aumentar o risco nos lucros realizados para maior potencial de lucro. Vamos ver essa técnica mais adiante neste capítulo. Total Equity Model De acordo com este modelo nosso nível de patrimônio é determinado pelo valor total disponível no saldo da conta mais o valor de todas as posições abertas. Sejam eles positivos ou negativos. Isso significa que se você tiver posições abertas em positivo, o novo risco da posição será calculado em relação ao saldo mais os lucros não realizados (ou perdas, no caso de as posições seriam em uma perda). Modelo de Equidade Total Reduzido Este modelo é uma combinação dos dois anteriores e é um pouco mais complexo. O cálculo do patrimônio líquido é resultado do uso do capital em posições abertas subtraído do saldo inicial (igual ao do Core Equity Model), mas qualquer benefício resultante de uma perda de proteção (redução de perda potencial ou garantia de lucro) deve ser Também contabilizados. Como explicado anteriormente, usamos o stop loss para calcular o risco máximo no mercado de Forex porque uma posição de Forex é uma posição de margem. Como um comerciante você tem a obrigação de fazer bom em perdas, mas não há uma entrega física da moeda transacionada porque você não está realmente tomando posse de 10.000 dólares quando você troca um lote mini, por exemplo. O que você realmente possui é sua obrigação e, portanto, o dimensionamento de sua posição deve ser baseado nisso e não no valor teórico inteiro (o tamanho da posição alavancada). Isso significa também que o risco de ruína torna-se enorme quando você alavancar mais. Por exemplo, se você tentar maximizar os tamanhos de posição com base nos requisitos de margem mínima. Esta é a fórmula para calcular um tamanho de posição que considera o patrimônio em consideração (por equidade entendemos as três avaliações de equivalência mencionadas): Uso de capital básico Como a idéia de gerenciamento de risco e não sobre alavancar contas permanece uma questão persistente para muitos aspirantes a comerciantes, Vão executar alguns números e usar um exercício para calcular a margem livre de acordo com a alavancagem. Esperando que isso torne esses conceitos um pouco mais claros. Vamos dizer que você tem um saldo de 10.000 dólares e uma alavancagem máxima de 200: 1. No início, sem posições abertas. A margem utilizável é de 100. Você decide abrir um comércio usando 2 da margem disponível. Agora, não importa quantos pips você pensa que você pode puxar de um comércio, suponha que você tenha decidido usar uma entrada 2 - isto é quanto margem you39re que vai usar. E não importa o quão atraente um comércio olha ou como promissor o retorno é, you39re vai ficar disciplinado usando apenas este montante conjunto de capital próprio. Herersquos como você determina o quanto uma entrada de 2 é: Core Equity (margem utilizável): 5.000 USD Usado Margem: 2 5,000 X 0,02 100 USD Com uma alavancagem de 200: 1 uma entrada de 100 dólares EU vai te 2 US dólares por Pip. A razão é que 100 dólares americanos leveraged 200 vezes é 20.000 USD que iguala a 2 mini lotes. Que por sua vez paga cerca de US $ 2 por pip. Assim, após a negociação ser executada, a sua conta mostra: Saldo: 5.000 USD Margem utilizável: 4.894 USD (tamanho da entrada mais o spread de 3 pips a 2 USD por pip 6 USD) Percentagem de margem utilizada: 2.1 (após factorizar o spread) Preço: 1.3790 Mercado se move contra você por 20 pips e agora está em 1.3770. Depois que o mercado se move contra você, observe como as porcentagens de margens usadas mudam: Margem utilizável: 4.854 USD Porcentagem de margem utilizada: 3.0 (4.854 - 5.000 146 USD rarr 146/4854 3.0) A taxa de câmbio move contra você mais 30 pips e agora está em 1.3740. Novamente, isso altera a margem utilizada e, portanto, a margem (utilizável): Margem utilizável: 4,794 (30 pips de Drawdown a 2 USD por pip 60 USD rarr 60 ndash 4,854 4,794 USD) Percentagem de Margem Usada: 4.3 (4.794 ndash 5.000 206 rarr 206 / 4.794 4.3) Porcentagem de margem utilizável: 95.7 (100 - 4.3 95.7) Isto é basicamente como você faz a matemática para determinar o uso de margem, sua margem disponível. E que tipo de exposição ao risco você tem no mercado. O outro componente crítico é saber até que ponto o mercado pode se mover contra você antes de danificar sua conta. Continuando com este exercisehellip Margem utilizável: 4,794 USD Entradas: 2 Preço Per Pip. 4 USD (2 entradas a 100 USD cada, alavancado 200 vezes 4 USD por pip) Percentagem de Margem Usada: 4.3 Percentagem de Margem Utilizável: 95.7 Com uma margem utilizável de 4.794 USD e cada contagem de movimento de pips 4 USD, o mercado precisaria de mover 1.198 Pips contra você antes de receber uma chamada de margem. Isso significa que a taxa de câmbio teria de ir para 1,2542 antes de uma chamada de margem acontece: (1,3740 - 1,198 pips 1,2542) Enquanto você não está sobre-alavancado , Você pode suportar as Drawdowns. Novamente, como gerente de risco e dinheiro, é imperativo que você conheça esses cálculos simples e básicos. Neste exemplo, você tinha uma alavancagem de 200: 1. Isso significa que você pode arriscar mais, porque só porque você está alavancado Absolutamente não, isso significa que você pode arriscar menos em termos de percentagem e obter a mesma recompensa. Nunca deixe sua margem cair abaixo de seu limite mínimo exigido pelo corretor. Quando você tem negociações abertas, sempre monitore o que está acontecendo com sua margem. Algumas chamadas de margem ocorrem quando sua margem cai abaixo de 30, alguns corretores chamada em 20. Descubra quais são os requisitos de seu corretor.